在弗洛伦蒂诺为了还债将俱乐部位于马德里市中心的训练基地卖掉之后，皇马的训练场搬到城北偏远的玫瑰区。在这个价值5000万欧元的新训练中心，俱乐部有了更加良好的安保措施。每当皇马球员训练的时，总有大约二十多名安保人员和一队巡警值班保护。皇马的球员们什么都不怕，只怕某些人的过激行为。至今没人忘记：在2002年五月，皇马主场对巴萨的比赛中，一个炸弹在靠近纳乌球场的地方爆炸。事后巴斯克分离主义组织埃塔宣布对此事负责。事实上，作为西班牙权利机构长久以来所最偏爱的俱乐部，皇马已经成为埃塔的目标之一。
皇马巨星不得不在伯纳乌球场和在玫瑰区的训练场内承受外界的压力和为安全问题担心，但好在马德里还有很多好去处可供他们消磨时光。圣塞巴斯蒂安烤肉餐厅是座漂亮的阿根廷餐厅，是皇马球员庆祝胜利的首选地方，套餐起价100欧元。俱乐部主席弗洛伦蒂诺更偏爱到离伯纳乌球场比较近的ＴＸＩＳＴＵ餐厅，这里套餐起价75欧元，有时皇马球员也会在赛后带着太太们来这里宵夜。
塞拉诺街区是马德里的名牌商店集中地，ＣＤ、阿玛尼、范思哲等世界驰名的品牌都可以在这里找到。同时这里也是皇马球员和他们的太太们购物时的最爱。到周末时，皇马球员喜欢独自或者带着家室到离马德里90公里外的圣马利亚酒店来躲避众人的目光，这个漂亮酒店的单人房起价116欧元。
除此之外，三个夜总会也经常可以看到球星们的身影：娱乐奴隶夜总会是由一个剧院改建成的马德里高级娱乐场所，皇马的明星们和一些西班牙王室成员如菲利普王子都把这里当作自己的“家”。该夜总会每晚23点30分开业，凌晨5点30分打烊，平时入场券12欧元，周末15欧元。
矮胖子夜总会同样是由剧院改建而成的，那些拥有私人飞机的老板们经常在这里与漂亮的西班牙女郎共舞，每周三到周六0点30到凌晨5点开放，入场券12欧元，免费送一杯饮料。
首都剧院是一个可以同时容纳5000人的七层超大夜总会，里面甚至还有一个电影院。入场券12欧元，送一杯饮料。喜欢到这里娱乐的皇马球员经常是凌晨3点才到场，而且来了就直奔位于顶层的贵宾房。艾奇
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